Stokastinen analyysi (MATS352, 5 op)
Kevät 2014
Kurssi luennoidaan suomeksi tai englanniksi osallistujien toiveista
riippuen.
Kurssisivu ja ilmoittautuminen Korpissa:
https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=156335
.
Sisältö
Brownin liike, Poisson-satunnaismitta, stokastinen integraali, Itôn kaava.
Aikataulu
Luennot 24 h alkaen maanantaina 17.3.2014 klo 12.15 salissa MaD380
Maanantaisin klo 12.15 ja tiistaisin klo 8.15 salissa MaD380
Harjoitukset 12 h alkaen maanantaina 24.3.2014 klo 10.15 salissa MaD380
Maanantaisin klo 10.15 salissa MaD380
[Huom:
Viikolla 16 ei opetusta;
lisäksi maanantaina 21.4. ei luentoa eikä harjoituksia (pääsiäismaanantai);
viikolla 17 harjoitukset tiistaina 22.4. luennon jälkeen eli klo 10.15
salissa MaD381]
Tentti keskiviikkona 14.5.2014
Luentojen aiheet
Harjoitustehtävät
Harjoitus 1
Harjoitus 2
Harjoitus 3
Harjoitus 4
Harjoitus 5
Harjoitus 6
Kirjallisuutta
Katso päivitetty lista englanninkieliseltä
sivulta.
- S. Geiss: Stochastic Processes in continuous time,
löytyy
täältä.
- I. Karatzas & S. E. Shreve:
Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer.
- S. Geiss: Stochastic processes in discrete time,
Lecture notes 62.
- P. Billingsley: Convergence of Probability Measures, Wiley.
- A. Gut: Probability: A Graduate Course, Springer.
- O. Kallenberg: Foundations of Modern Probability, Springer.
- P. A. Meyer: Probability and Potentials, Blaisdell.
- A. N. Shiryaev: Probability, Springer.