Rahoitusteorian stokastisia malleja 1 (MATA273, 3 op)
Syksy 2010
Kurssi luennoidaan suomeksi, tenttiä voi suomeksi tai englanniksi.
The course will be given in Finnish. You may ask for an English
examination.
Kurssisivu ja ilmoittautuminen Korpissa:
https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=99833.
Sisältö
Ehdollinen odotusarvo, diskreetit martingaalit, optioiden
hinnoittelumallit, täydelliset ja epätäydelliset markkinat.
Kurssi perustuu kirjan Lamberton&Lapeyre (ks. alla) ensimmäiseen lukuun.
Aikataulu
Luentoja 24 tuntia alkaen 13.9.2010,
maanantaisin klo 12-14 ja
tiistaisin klo 14-16 salissa D381,
paitsi ti 14.9. salissa D380 ja
ti 21.9. salissa D245.
Harjoituksia 12 tuntia
tiistaisin klo 16-18 salissa D380
alkaen 21.9.2010.
Huom. Harjoitus 6 jo pe 22.10.2010 klo 14-16 salissa D380.
Tentti 27.10.2010, uusintamahdollisuus 10.11.2010.
Harjoitukset
Harjoitus 1.
Harjoitus 2.
Harjoitus 3.
Harjoitus 4.
Harjoitus 5.
Harjoitus 6.
Luettavaa
- D. Lamberton, B. Lapeyre: Introduction to Stochastic Calculus
Applied to Finance,
Chapman&Hall, 1997.
- C. Geiss, S. Geiss: An Introduction to Probability Theory,
Luentomoniste
60.
- Tommi Sottinen: Rahoitusteoria, luentomoniste,
kuten muutakin materiaalia löytyy
täältä.
Muuta
Kurssin jälkeen samalla aikataululla jatkuu Eija Laukkarisen luennoima
Rahoitusteorian stokastisia malleja 2, kurssi Korpissa:
https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=99834.