TILS619: AIKASARJA-ANALYYSI (4 op):

Aikasarjalla tarkoitetaan peräkkäisinä ajanhetkinä mitattua havaintojoukkoa. Tälaisia sarjoja esiintyy useilla tilastotieteen sovellusaloilla (mm. taloustieteet, tekniikka, lääketieteet). Aikasarjoille on ominaista peräkkäisten havaintojen riippuvuus, ja se tulee ottaa mallintamisessa huomioon. Kurssilla esitellään aikasarja-analyysin peruskäsitteittä sekä perehdytään aikasarjojen graafiseen kuvailuun, mallin valintaan, estimointiin sekä ennustamiseen. Kurssin pääpaino on yksinkertaisten aika-alueen aikasarjamallien (ARIMA) teoriassa, mutta aikataulun salliessa tarkastellaan myös taajuusalueen menetelmiä sekä tila-avaruusmalleja. Teorian lisäksi tarkastellaan käytännön sovelluksia. Menetelmien käyttöä harjoitellaan R-ohjelmiston avulla.

Kurssilla käytetään monistetta: Taskinen: Aikasarja-analyysi, jota jaetaan luennoilla.

Esitietoja: R-ohjelmointi, Todennäköisyyslaskenta A ja B.




Kirjallisuutta:

• Brockwell, P.J. and Davis, R.A. (2003). Introduction to time series and forecasting, Springer.


• Brockwell, P.J. and Davis, R.A. (2009). Time Series: Theory and Methods, Springer.


• Chatfield, C. (2004). The Analysis of time series: an introduction, Chapman & Hall.


• Shumway, R. and Stoffer, D. (2006). Time series analysis and its applications: with R examples, Springer.