Rahoitusteorian jatkokurssi (MATS273, 4 op)
Kevät 2013
Kurssi luennoidaan suomeksi tai englanniksi osallistujien toiveista
riippuen, tenttiä voi suomeksi tai englanniksi.
Kurssiin liittyy luentojen lisäksi harjoituksia ja harjoitustyö.
Kurssisivu ja ilmoittautuminen Korpissa:
https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=149568.
The course will be given in Finnish or English; please contact the
lecturer with your wishes. You may ask for an English examination.
Information in English and registration:
https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=149568.
Sisältö
Optiolaskentaa jatkuvassa ajassa: Black-Scholes -malli, sen ominaisuuksia
ja yleistyksiä (aikariippuvaiset parametrit, stokastinen volatiliteetti),
option hinnan herkkyysparametrit, delta-suojaus; lisäksi
luottoriskimalleja ja hiukan numeriikkaa.
Kurssi perustuu kirjaan Lamberton&Lapeyre (ks. alla).
Esitiedot
Kurssit MATS353 (Stokastiset differentiaaliyhtälöt 2) ja
MATA272 (Rahoitusteorian stokastisia malleja 1).
Aikataulu
Luentoja 24 tuntia alkaen 11.3.2013,
maanantaisin klo 10-12 salissa D381 ja
tiistaisin klo 14-16 viikoittain vaihtuvassa paikassa, tarkista salitiedot
Korpista.
Harjoituksia 12 tuntia
maanantaisin klo 12-14 salissa A203
alkaen 18.3.2013.
Huom! Harjoitusten aika saattaa muuttua kurssin aikana, tarkista tiedot
Korpista (erityisesti pääsiäisen jälkeinen viikko).
Tentti 8.5.2013, uusintamahdollisuus 22.5.2013.
Harjoitukset
Linkit kurssin harjoitustehtäviin tulevat tänne.
Harjoitus 1.
Harjoitus 2.
Harjoitus 3.
Harjoitus 4.
Harjoitus 5.
Harjoitus 6.
Luettavaa
- L. Alvarez, L. Koskinen: Rahoituksen teoriaa ja sovelluksia
aktuaareille,
saatavilla verkosta
- N.H. Bingham, R. Kiesel: Risk-Neutral Valuation,
Springer, 2004.
- C. Geiss: Financial Mathematics,
saatavilla verkosta
- D. Lamberton, B. Lapeyre: Introduction to Stochastic Calculus
Applied to Finance,
Chapman&Hall, 1997.
- Tommi Sottinen: Rahoitusteoria, luentomoniste,
kuten muutakin materiaalia löytyy
täältä.