Rahoitusteorian jatkokurssi (MATS273, 4 op)

Kevät 2013

Kurssi luennoidaan suomeksi tai englanniksi osallistujien toiveista riippuen, tenttiä voi suomeksi tai englanniksi. Kurssiin liittyy luentojen lisäksi harjoituksia ja harjoitustyö.
Kurssisivu ja ilmoittautuminen Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=149568.

The course will be given in Finnish or English; please contact the lecturer with your wishes. You may ask for an English examination.
Information in English and registration: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=149568.

Sisältö

Optiolaskentaa jatkuvassa ajassa: Black-Scholes -malli, sen ominaisuuksia ja yleistyksiä (aikariippuvaiset parametrit, stokastinen volatiliteetti), option hinnan herkkyysparametrit, delta-suojaus; lisäksi luottoriskimalleja ja hiukan numeriikkaa.
Kurssi perustuu kirjaan Lamberton&Lapeyre (ks. alla).

Esitiedot

Kurssit MATS353 (Stokastiset differentiaaliyhtälöt 2) ja MATA272 (Rahoitusteorian stokastisia malleja 1).

Aikataulu

Luentoja 24 tuntia alkaen 11.3.2013, maanantaisin klo 10-12 salissa D381 ja tiistaisin klo 14-16 viikoittain vaihtuvassa paikassa, tarkista salitiedot Korpista.

Harjoituksia 12 tuntia maanantaisin klo 12-14 salissa A203 alkaen 18.3.2013.
Huom! Harjoitusten aika saattaa muuttua kurssin aikana, tarkista tiedot Korpista (erityisesti pääsiäisen jälkeinen viikko).

Tentti 8.5.2013, uusintamahdollisuus 22.5.2013.

Harjoitukset

Linkit kurssin harjoitustehtäviin tulevat tänne.
Harjoitus 1.
Harjoitus 2.
Harjoitus 3.
Harjoitus 4.
Harjoitus 5.
Harjoitus 6.

Luettavaa