Rahoitusteorian stokastisia malleja 1 (MATA273, 3 op)
Syksy 2012
Kurssi luennoidaan suomeksi, tenttiä voi suomeksi tai englanniksi.
The course will be given in Finnish. You may ask for an English
examination.
Kurssisivu ja ilmoittautuminen Korpissa:
https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=134480.
Sisältö
Ehdollinen odotusarvo, diskreetit martingaalit, optioiden
hinnoittelumallit, täydelliset ja epätäydelliset markkinat.
Kurssi perustuu kirjan Lamberton&Lapeyre (ks. alla) ensimmäiseen lukuun.
Aikataulu
Luentoja 22 tuntia alkaen 11.9.2012,
tiistaisin klo 10-12 salissa D302 ja
keskiviikkoisin klo 10-12 salissa D380.
Harjoituksia 12 tuntia
tiistaisin klo 16-18 salissa D381
alkaen 18.9.2010.
Tentti 31.10.2012, uusintamahdollisuus 21.11.2012.
Harjoitukset
Linkit kurssin harjoitustehtäviin tulevat tänne.
Harjoitus 1.
Harjoitus 2.
Harjoitus 3.
Harjoitus 4.
Harjoitus 5.
Harjoitus 6.
Luettavaa
- C. Geiss: Financial Mathematics,
nykyinen versio
- D. Lamberton, B. Lapeyre: Introduction to Stochastic Calculus
Applied to Finance,
Chapman&Hall, 1997.
- C. Geiss, S. Geiss: An Introduction to Probability Theory,
Luentomoniste
60.
- Tommi Sottinen: Rahoitusteoria, luentomoniste,
kuten muutakin materiaalia löytyy
täältä.